IG証券ノックアウトオプション

VIX指数の攻略法!ノックアウトオプションのVIX指数で勝つ手法を公開

雪ねこ
雪ねこ
トレーダーの雪ねこです

みなさんはVIX指数という銘柄をご存じでしょうか。

VIX指数は普段はレンジ相場、かつ年に1回大きく暴騰するチャートが特徴で、高確率で毎年10~20ドルもの値幅で利確することができるボーナス銘柄です

IG証券のノックアウトオプションではこのVIX指数を取引することができます。

この記事ではVIX指数の特徴や、IG証券で実際にどのようにしてエントリーをしていくか等をご紹介していきます。

 

VIX指数(恐怖指数)とは?

VIX指数チャート

VIX指数とは米国の株価指数である「S&P500」のオプション取引を元に算出される指数のことで、VIXの数値が高いほど投資家が市場に恐怖や不安を抱いていることを表しており、VIXは恐怖指数とも呼ばれています

難しいことは考えずに「米国株に連動して動く銘柄」と覚えておけば大丈夫です。

そして世界経済が混乱するような事件によって米国の株価が暴落した時、VIXは上図のようなとんでもない上ヒゲを形成して暴騰します。

VIX指数はS&P500と逆相関の関係

VIX指数とS&P500の逆相関図

上画像の青ラインがVIX、オレンジラインがS&P500のチャートです。

黒丸をつけた部分を見て分かるとおり、オレンジのS&P500が暴落しているタイミングで青ラインのVIXが大きく高騰しています。
VIXとS&P500が逆相関していることが分かりますね。

特に2008年に起きたリーマンショック時のVIX指数は100ドル付近まで暴騰しており、安定期の10~20の時と比較して5~10倍まで跳ね上がっています。

しかしS&P500が高値を更新し続けても、VIXは底値の10~20付近を推移しています

S&P500暴落時にはVIXは暴騰するのに、その後のS&P500の推移に関わらずVIXは底値に落ちて横ばいになるのがVIX指数チャートの特徴です。

S&P500が下落したままでもVIXは戻る

VIXは「恐怖指数」であるためS&P500の暴落に合わせて高騰しますが、S&P500のチャートがリバウンドをしなくてもVIXは下落して底値に戻ります

暴落中は恐怖を感じますが、暴落が一段落してしまえば投資家の心理状態も元に戻りますからね。

つまりVIXとは一時的に暴騰するが必ず元に戻ってくる銘柄というわけですね。

雪ねこ
雪ねこ
高騰し続けることがなく、上がれば必ず落ちて来ると分かっていればほぼ確実に勝てるのでは!?

このような特殊なチャート形成をするVIXで、どうすれば高確率で利益を上げられるかを考えていきましょう。

VIXを取引するならIG証券

 

国内でVIXを取引できるのはIG証券・GMOクリック証券・サクソバンクの3社しかありませんが、VIXはなるべくIG証券で取引しましょう。

なぜならIG証券のノックアウトオプションには追証が無く、資金効率が海外FX並に高いからです

VIXは年に数回暴騰したタイミングでショートを打ちますが、リーマンショック級の大暴騰が来ると勢いが強すぎてストップロスが滑り追証を食らう可能性があります。

しかしノックアウトオプションなら必ずストップロスが掛かり、損失を限定させることができるので追証になることは絶対ないので安心です。

また、底値がほぼ決まっているロングではなるべく大きなポジションを持ちたいので、低資金で大きなポジションが持てるノックアウトオプションが最適というわけです。

VIXで勝つ手法

VIXトレードの掟

  1. 基本は上ヒゲ・下ヒゲを狙う
  2. ショートは低レバレッジを徹底
  3. ロングは回転・ショートは爆益狙い

VIXはファンディングコストがある

ノックアウトオプションのVIXにはファンディングコストという、保有しているポジションの数量に合わせて毎日掛かる手数料のような仕組みがあります。

このファンディングコストは「ロングなら支払い・ショートなら受け取り」となることが多く、VIXロングを保有し続けると毎日手数料を支払い続けなければなりません。

雪ねこ
雪ねこ
支払いが多くなるロング側は中途半端なとこではポジれないね。含み損の間ずっと手数料を払い続けるのは精神的にも苦しくなるよ。

逆にVIXは暴騰してしまえば下落してくるのも早い為、ショートは短期的に爆益を狙えるうえにファンディングコストも貰い続けることができます。

よってロングは早めの利確、ショートは短期爆益を狙いに行く手法がベターです。

KOオプションのVIXは1000ロットのポジション保有で、1日約2000円ほどのファンディングコストが発生します。

基本はロングなら支払い、ショートなら受け取りとなります。
(逆転することもあります)

ロングのエントリーポイント

ロングの場合はVIXが10~12ドルの価格帯でエントリーをします。

VIXは12ドルを割ったまま月足陰線を付けたことが過去にほとんどない為、12ドル以下で拾ったポジションは1ヵ月以内に含み益に変わる可能性が非常に高いです

VIXのファンディングコストは高く、基本的に1ヵ月以上ロングを保有したくはないのでロングはギリギリまで引き付けてから入れましょう!

各年における12ドルでVIXが拾えた回数を表にまとめました。

12ドル⇒14ドルで
利確できた回数
取れた値幅
2014年7回14ドル幅
2015年8回16ドル幅
2016年5回10ドル幅
2017年5回10ドル幅
2018年11回22ドル幅
2019年3回6ドル幅

ここ数年は毎年しっかりと利確できていることが分かりますね!もちろん損切りは1度もないので勝率も100%です

もっとリスクを抑えたい!という人は11ドル割れから拾っていけばOKですし、10ドル割れの時に追加でロングを入れると更に収益が加速します。

また、VIXの大半は10~20ドルのレンジ相場なので、暴騰するまでコストを払いながら持ち続けるよりは回転させたほうが精神的な消耗も少ないです。

よってロングポジションは暴騰を待たずに14~15ドルで利確しましょう。

ショートのエントリーポイント

VIXが暴騰して40~50ドルのゾーンに入ったらショートでエントリーをします

過去に55ドルを超えたのはリーマンショックの時の1度だけなので、55ドルを超えたら損切りして静観しましょう。

VIXが40ドルを超えたのは2000年以降で7回なので、約2.5年に1度は40~50ドルでエントリーできる大チャンスがあることになります。

雪ねこ
雪ねこ
もちろんエントリーゾーンをもっと下げればポジるチャンスは増えるけど、その分リスクも増えるよ。

もう少しリスクを取ってもいい!という人は30ドルあたりからエントリーを狙ってみよう。

20ドルで利確する場合、エントリー価格別で何回利確できたかを表にまとめてみました。

エントリー価格2000年以降、20ドルで利確できた回数
30ドル17回
35ドル9回
40ドル6回
45ドル5回

30ドルでエントリーするならポジる回数は17回なので年に1度はショートで利確できることになりますね!

ショートは数十ドルの値幅を取れる爆益のチャンスですので、年に1回取れたら充分なボーナスとなります。

もし再びリーマンショック級の90~100ドル付近まで来た場合は、問答無用で低レバショートを打ちましょう。

IG証券のVIX指数のチャートは他のサイトのVIXチャートとは価格が異なり、しかも2017年からしかチャートが表示されません

エントリーする時はTradingview等のサイトのVIXチャートと併用して見ながらエントリーするようにしましょう。

VIXのポジション数量と資金管理

KOオプションの損益計算は非常に簡単で、VIX1ロットのポジションで価格が1ドル動くと±1ドルの損益が出ます

つまり100ロットで35ドルからエントリーし、15ドルで利確した場合は2000ドル(約22万円)の利益が出ることになります。

損切りラインは55ドルなので、55ドルで損切りされた場合でも充分な余力が残るよう自分でロットを調整しましょう。

ちなみに僕は口座に200万円を入れショートは40ドルから低レバの400ロット、ロングは12ドルと10ドルからそれぞれ1,500ロットでエントリーする予定です。

KOオプションでは、ノックアウトレベル(損切りライン)を3ドルほどしか離すことができない為、55ドルの損切りラインまで何度か損切りをすることになります。

損切りされて55ドルに達していない場合はまた同数のポジションでショートを入れ直しましょう。(多少スプレッドで損をすることになります)

IG証券のVIX取引のやり方

ノックアウトオプションのVIX取引

  1. まずは右上の口座を「株価指数口座」にします。
  2. 左のサイドメニューから「ノックアウト・オプション」を選択
  3. 銘柄の中からボラティリティー指数を選択

IG証券ではVIX指数はボラティリティー指数という名称になっています。

ノックアウトオプションは指値でエントリーができないので、エントリーポイントまで来た時に手動でショートを入れる必要があります。

ノックアウトレベル(損切りライン)は最大限離しておきましょう。

あとは利確の指値を設定して注文を出せばOKです。

IG証券には普通のFXとノックアウトオプションというハイレバ可能な特殊なオプション取引があり、どちらもVIXの取引が可能です。

普通のFXのほうは1ロットの数量が多く、VIXが1ドル動いただけで約10万円の損益が動いてしまいますので、100万円以上用意できる人しかVIXトレードは危険すぎてできません。

ノックアウトオプションならかなり少額からでもVIXのポジションを持つことができます。

ノックアウトオプションの詳しい解説はこちら

VIXのトレード手法まとめ

 

VIXトレードは細かくガチャガチャやるのではなく、1年かけてチャンスをじっくり待つことが重要です。

ロングは年に3~7回、ショートは年に1回取れたらラッキーと思いましょう。

IG証券を銀行代わりにして資金を置いておき、VIXエントリーのチャンスを待つのは銀行にお金を眠らせておくよりは遥かに賢い選択と言えます^^

 
おすすめFX業者
 
 
IG証券は国内FXと海外FXの良いとこ取りをした、最強の国内業者です。
 

XMよりも資金効率が良く追証もなし、税率も安い!
国内業者でFXをやるなら絶対にIG証券一択です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です